Panel Quantile-on-Quantile Regression
Panel-Quantile-on-Quantile (QQ)-Regression bildet gemeinsam jeden Quantil der Ergebnisverteilung auf jedes Quantil der Prädiktorverteilung über mehrere Querschnittseinheiten ab, die über die Zeit beobachtet werden. Sie verallgemeinert den Querschnitts-QQ-Rahmen von Sim und Zhou (2015) auf einen Panel-Datensatz und deckt eine vollständige Abhängigkeitsoberfläche anstelle eines einzelnen durchschnittlichen Effekts auf, während sie gleichzeitig individuelle Heterogenität durch Korrektur von Fixed- oder Random-Effekten berücksichtigt.
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Quellen
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
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- Panel Generalisierte Kleinste Quadrate (Panel GLS)Ökonometrie↔ vergleichen
- Panel-Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ vergleichen
- Panel-OLS (Gepoolte Kleinste-Quadrate-Schätzung)Ökonometrie↔ vergleichen
- Panel-Random-Effects-ModellÖkonometrie↔ vergleichen
- Quantil-auf-Quantil (QQ)-RegressionÖkonometrie↔ vergleichen
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