Panel-Engle-Granger-Kointegrationstest
Der Panel-Engle-Granger-Kointegrationstest erweitert das klassische zweistufige Engle-Granger-Verfahren auf Paneldaten und ermöglicht es Forschern, langfristige Gleichgewichtsbeziehungen zwischen integrierten Variablen über mehrere Querschnittseinheiten hinweg gleichzeitig zu erkennen. Pedroni (1999) entwickelte Panelstatistiken, die Informationen über Einheiten hinweg bündeln und gleichzeitig heterogene kurzfristige Dynamiken sowie individuelle spezifische Achsenabschnitte und Trends zulassen.
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Quellen
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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