KPSS-Test mit zeitvariablen Parametern
Der KPSS-Test mit zeitvariablen Parametern erweitert den klassischen Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) Stationaritätstest auf Situationen, in denen sich die deterministischen oder stochastischen Komponenten einer Zeitreihe im Laufe der Zeit verschieben können. Er testet die Nullhypothese der Stationarität, während er zulässt, dass sich die Parameter des Modells entwickeln, was ihn robust gegenüber struktureller Instabilität macht, die andernfalls das Standard-KPSS-Ergebnis verzerren würde.
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Quellen
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root? Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2007). Testing for unit roots in time series models with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 140(2), 919-947. DOI: 10.1016/j.jeconom.2006.07.019 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-kpss-test
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