Strukturelle Bruch-Granger-Kausalität
Strukturelle Bruch-Granger-Kausalität erweitert den klassischen Granger-Kausalitätsrahmen, um Regimewechsel und Parameterinstabilität in Zeitreihen zu berücksichtigen. Durch die Erkennung von Bruchpunkten und die Prüfung der Kausalität innerhalb von Teilstichproben oder über rollierende/rekursive Fenster enthüllt sie, ob sich eine prädiktive Beziehung zwischen Variablen im Laufe der Zeit ein- oder ausschaltet oder die Richtung ändert.
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Quellen
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-granger-causality
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- Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ compare
- Toda-Yamamoto-Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
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