Dumitrescu-Hurlin-Panel-Granger-Kausalitätstest
Der von Elena-Ivona Dumitrescu und Christophe Hurlin in ihrem Artikel in Economic Modelling aus dem Jahr 2012 eingeführte Dumitrescu-Hurlin (DH)-Test prüft auf Granger-Nicht-Kausalität in heterogenen Paneldatensätzen. Im Gegensatz zu Standardansätzen der Panel-Kausalität erlaubt er jeder Querschnittseinheit, ihre eigene, spezifische kausale Beziehung zu haben, was ihn gut für Makro-Panels von Ländern, Unternehmen oder Regionen geeignet macht, bei denen Homogenität nicht angenommen werden kann.
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Quellen
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
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