Pooled Mean Group (PMG) Schätzer
Der Pooled Mean Group (PMG) Schätzer, eingeführt von Pesaran, Shin und Smith (1999), ist eine Paneldaten-Technik, die für dynamische heterogene Panels konzipiert ist, bei denen die langfristige Gleichgewichtsbeziehung gruppenübergreifend gleich ist, kurzfristige Dynamiken und Fehlervarianzen jedoch unterschiedlich sein dürfen. Er eignet sich besonders für Makro-Panels mit moderatem N und T, wie z. B. bei Studien zu länderspezifischem Wachstum, Energieverbrauch und finanzieller Entwicklung.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/pooled-mean-group
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- ARDL-Grenzentest (Pesaran-Grenzentest)Ökonometrie↔ compare
- Paneldaten-Fixed-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
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