Newey-West HAC-Standardfehler
Newey-West HAC-Standardfehler, eingeführt von Whitney Newey und Kenneth West im Jahr 1987, stellen einen Kovarianzmatrizen-Schätzer für OLS-Regressionen bereit, der sowohl unter Heteroskedastizität als auch unter serieller Autokorrelation unbekannter Form gültig bleibt. Sie sind das Standardwerkzeug zur Korrektur von Inferenz in Zeitreihen- und Panelregressionen, wenn Residuen nicht i.i.d. sind, und erfordern keine Spezifikation der Fehlerstruktur über die Wahl eines Bandbreitenparameters hinaus.
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Quellen
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/newey-west-hac
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