Schwellenwert-Regression
Die Schwellenwert-Regression ist ein nichtlineares Modell mit Regime-Wechsel, bei dem die Regressionsparameter unterschiedliche Werte oberhalb und unterhalb eines geschätzten Schwellenwertes einer Schwellenwertvariable annehmen. Das Framework zur Stichprobenteilung und Schwellenwertschätzung wurde von Bruce E. Hansen (2000) entwickelt und wird häufig für Zeitreihen- und Paneldaten mit strukturellen Brüchen und regimeabhängigen Beziehungen verwendet.
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Quellen
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/threshold-regression
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