Strukturelle Vektorautoregression (SVAR)
Die strukturelle Vektorautoregression (SVAR) ist ein multivariates Zeitreihenmodell, das von Christopher Sims (1980) entwickelt wurde und das reduzierte VAR-Modell durch die Einführung ökonomisch motivierter Identifikationsrestriktionen für simultane Beziehungen zwischen Variablen erweitert. SVAR ermöglicht es Forschern, orthogonale strukturelle Schocks zu isolieren und ihre kausalen dynamischen Effekte mittels Impuls-Antwort-Funktionen und Zerlegungen der Prognosefehlervarianz zu verfolgen, was es zu einem Eckpfeiler der modernen empirischen Makroökonomie macht.
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Quellen
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/svar
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- Impulse Response FunctionÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ökonometrie↔ compare
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