Fourier System GMM
Fourier System GMM integriert Fourier-trigonometrische Terme in den System GMM-Schätzer von Blundell und Bond (1998), um glatte, graduelle Strukturbrüche in dynamischen Paneldaten zu berücksichtigen. Durch die Hinzufügung von Sinus- und Kosinuskomponenten als Regressoren erfasst der Schätzer unbekannte, potenziell multiple Regimewechsel, ohne Vorkenntnisse über Bruchdaten zu erfordern, während gleichzeitig die instrumentenbasierten Kontrollen für Endogenität und individuelle feste Effekte erhalten bleiben.
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Quellen
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-system-gmm
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