Pesaran-Timmermann-Test auf gerichtete Vorhersagegenauigkeit
Der PT-Test, eingeführt von Pesaran und Timmermann (1992), ist ein nichtparametrisches Verfahren, das prüft, ob ein Prognosemodell die Richtung (Vorzeichen) einer Zielvariablen häufiger korrekt vorhersagt, als es zufällig zu erwarten wäre. Er wird in der Finanzökonometrie und makroökonomischen Prognose häufig verwendet, um den praktischen Nutzen eines Modells über einfache Fehlermetriken hinaus zu bewerten, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Kosten einer falschen Richtung hoch sind.
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Quellen
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/pesaran-timmermann-test
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