Unbeschränkte MIDAS-Regression
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) ist ein Regressionsrahmen, der zur Handhabung von Daten mit unterschiedlichen Frequenzen entwickelt wurde – wenn erklärende Variablen mit unterschiedlichen Stichprobenfrequenzen eintreffen (z. B. monatliches BIP gemischt mit täglichen Aktienrenditen). Eingeführt von Ghysels und Kollegen (2007), eliminiert es die restriktiven Polynom-Beschränkungen der ursprünglichen MIDAS-Methode und ermöglicht eine vollständigere Nutzung von Informationen mit hoher Frequenz. Diese Flexibilität macht es ideal für Nowcasting und Echtzeit-Wirtschaftsprognosen.
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Quellen
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/u-midas
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