Nichtlineare Johansen-Kointegrationstest
Die nichtlineare Johansen-Kointegration erweitert den klassischen Johansen-Rahmen zur Detektion von langfristigen Gleichgewichtsbeziehungen zwischen integrierten Zeitreihen, wenn der Anpassungsprozess nichtlinear ist. Unter Verwendung rangbasierter Transformationen testet der Ansatz auf Kointegration, ohne einen linearen Fehlerkorrekturmechanismus vorauszusetzen, was ihn für ökonomische Beziehungen geeignet macht, die durch asymmetrische oder Schwellendynamiken gekennzeichnet sind.
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Quellen
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
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