Bayesian ADF Unit Root Test
Der Bayesian Augmented Dickey-Fuller (BADF) Unit Root Test rahmt den klassischen ADF-Test in einem Bayes'schen Rahmen neu. Anstatt eines frequentistischen p-Wertes quantifiziert er die Evidenz für oder gegen eine Einheitswurzel durch den Vergleich von Posterior-Wahrscheinlichkeiten oder Bayes-Faktoren unter der Nullhypothese (Einheitswurzel) und der Alternativhypothese (Stationarität), wobei a priori Annahmen über den autoregressiven Parameter einbezogen werden.
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Quellen
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
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- Bayesianischer ARDL-Bounds-TestÖkonometrie↔ compare
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