Panel-DCC-GARCH-Modell
Das Panel-DCC-GARCH-Modell erweitert Engles (2002) Dynamic Conditional Correlation (DCC)-GARCH-Rahmenwerk auf Paneldaten, indem es die zeitlich variierende Volatilität und die Querschnittskorrelationen über mehrere Einheiten (Länder, Unternehmen oder Vermögenswerte) hinweg gemeinsam modelliert. Es ermöglicht, dass paarweise Korrelationen dynamisch auf Marktschocks reagieren, während es durch eine zweistufige Schätzung Parsimonie bewahrt.
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Quellen
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-dcc-garch
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- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
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