Robust Vector Autoregression (Robust VAR) Modell

Das Robust VAR-Modell erweitert den klassischen Vektorautoregressionsrahmen, indem es die Schätzung mittels gewöhnlicher kleinster Quadrate (Ordinary Least Squares, OLS) durch robuste Schätzer ersetzt – wie M-Schätzer oder medianbasierte Methoden –, um den Einfluss von Ausreißern, strukturellen Brüchen und Schocks mit schweren Rändern zu reduzieren, die in Finanz- und makroökonomischen Zeitreihen häufig vorkommen.