Dreistufige Kleinste Quadrate (3SLS)
Dreistufige Kleinste Quadrate ist ein Systemschätzer für simultane Gleichungssysteme, der die Korrelation der Fehlerterme über Gleichungen hinweg berücksichtigt. 1962 von Zellner und Theil eingeführt, kombiniert er die zweistufigen kleinsten Quadrate mit der Idee der scheinbar unkorrelierten Regression, um alle Gleichungen gemeinsam und effizienter zu schätzen.
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Quellen
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/three-stage-least-squares
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