Robuste Paneldatenanalyse
Robuste Paneldatenanalyse wendet Standard-Panel-Schätzer – Fixed Effects, Random Effects oder gepooltes OLS – an und ersetzt dabei herkömmliche Standardfehler durch cluster-robuste oder heteroskedastizitätskonsistente (HC) Varianten. Die Punktschätzungen bleiben unverändert; was sich ändert, ist die Kovarianzmatrix, die für die Inferenz verwendet wird, wodurch t-Tests und F-Tests auch dann gültig sind, wenn Fehler heteroskedastisch oder innerhalb von Querschnittseinheiten über die Zeit korreliert sind.
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Quellen
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2015). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521848053
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Data Analysis with Cluster-Robust and Heteroscedasticity-Consistent Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/robust-panel-data-analysis
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- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ compare
- PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel-Fixed-Effekte-ModellÖkonometrie↔ compare
- Panel-Hausman-TestÖkonometrie↔ compare
- Panel-Random-Effects-ModellÖkonometrie↔ compare
- Robuste OLS (OLS mit robusten Standardfehlern)Ökonometrie↔ compare
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