Fourier-Gleitender-Mittelwert (Fourier MA) Modell
Das Fourier MA-Modell kombiniert eine Gleitender-Mittelwert (MA) Fehlerstruktur mit Fourier-Reihen-Termen – Sinus- und Kosinuspaare –, um komplexe oder hochfrequente saisonale Muster in Zeitreihendaten zu erfassen. Es ist besonders nützlich, wenn die saisonale Periode lang oder unregelmäßig ist, was eine klassische saisonale ARIMA-Parametrisierung unmöglich macht.
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Quellen
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-ma-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
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