Zeitlich variierendes Parameter-Fixed-Effects-Modell
Das zeitlich variierende Parameter-Fixed-Effects-Modell (TVP-FE-Modell) erweitert die klassische Zwei-Wege-Fixed-Effects-Panelregression, indem es erlaubt, dass ein oder mehrere Steigungskoeffizienten sich im Zeitverlauf ändern, während gleichzeitig für unbeobachtete individuelle Heterogenität kontrolliert wird. Es wird verwendet, wenn der Effekt eines Prädiktors auf ein Ergebnis über die Zeitdimension eines Paneldatensatzes nicht konstant ist.
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Quellen
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9781107038875
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-fixed-effects-model
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