Fourier-ARDL-Bounds-Test (Fourier ARDL Bounds Test)
Der Fourier ARDL Bounds Test erweitert den Pesaran-Shin-Smith-Rahmen für Kointegration um trigonometrische (Fourier-)Terme, die allmähliche, glatte Strukturbrüche im datengenerierenden Prozess erfassen. Er testet auf eine langfristige Niveaubeziehung zwischen Variablen, ohne dass der Forscher die Anzahl, den Zeitpunkt oder die Form von Strukturbrüchen im Voraus spezifizieren muss.
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Quellen
- Nazlioglu, S., Gormus, A., & Soytas, U. (2021). Oil prices and monetary policy in emerging markets: structural breaks, asymmetries, and Fourier approximations. Energy Economics, 95, 105119. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-ardl-bounds-test
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