Fourier-ARIMA-Modell
Das Fourier-ARIMA-Modell erweitert eine Standard-ARIMA-Spezifikation um trigonometrische Sinus- und Kosinusterme, wodurch es in der Lage ist, glatte, allmähliche strukturelle Veränderungen und flexible nichtlineare Saisonalität zu erfassen, ohne die genaue Zeitplanung oder Anzahl der Brüche im Voraus festzulegen. Es wird in der angewandten Makroökonometrie und Finanzwirtschaft häufig für Zeitreihen verwendet, die langsam verlaufende Dynamiken aufweisen.
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Quellen
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/fourier-arima-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
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