Maki-Kointegrationstest
Der Maki-Kointegrationstest erweitert die Kointegrationstests um die Zulassung einer unbekannten Anzahl endogen bestimmter struktureller Brüche in der kointegrierenden Beziehung. Eingeführt von Maki (2012), baut er auf Gregory und Hansen (1996) auf und ermöglicht die Detektion von Kointegration auch dann, wenn sich Beziehungen aufgrund von Politikänderungen, institutionellen Reformen oder fundamentalen Regimewechseln verschieben. Dies ist für angewandte Zeitreihenanalysen unerlässlich, bei denen strukturelle Veränderungen üblich sind.
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Quellen
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/maki-cointegration-test
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