Dynamisches Paneldatenmodell
Das dynamische Paneldatenmodell erweitert die Standard-Panelregression um einen verzögerten Wert der abhängigen Variable als erklärenden Faktor, um Persistenz und Anpassungsdynamiken zu erfassen. Da die abhängige Variable verzögert mit dem Einheiten-spezifischen Fixeffekt korreliert ist, sind gewöhnliche OLS- oder Within-Schätzer verzerrt; GMM-basierte Methoden mit internen Instrumenten sind die Standardlösung.
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Quellen
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
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ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/dynamic-panel-data-model
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- Arellano-Bond GMM-SchätzerÖkonometrie↔ compare
- Differenz-GMM (Arellano-Bond-Schätzer)Ökonometrie↔ compare
- Fixed Effects ModellÖkonometrie↔ compare
- PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Panel-Fixed-Effekte-ModellÖkonometrie↔ compare
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