Bayesian Autoregressive (AR) Modell
Das Bayesian AR-Modell schätzt einen autoregressiven Zeitreihenprozess, indem es eine aus der AR-Struktur abgeleitete Likelihood mit Prior-Verteilungen über die Lag-Koeffizienten und die Fehlervarianz kombiniert. Anstatt einzelner Punktschätzungen liefert es vollständige Posterior-Verteilungen, was eine prinzipienfeste Unsicherheitsquantifizierung und probabilistische Prognosen ermöglicht.
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Quellen
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-ar-model
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