Zeitvarianter Parameter ADF-Einheitswurzeltest
Der zeitvariante Parameter ADF-Test (TVP-ADF) erweitert den klassischen Augmented-Dickey-Fuller-Rahmen, indem er dem autoregressiven Koeffizienten erlaubt, sich im Laufe der Zeit zu entwickeln. Anstatt eines einzelnen festen Einheitswurzelparameters über die gesamte Stichprobe anzunehmen, modelliert er die Persistenz einer Zeitreihe als stochastischen Prozess, wodurch er empfindlich auf graduelle oder episodische Änderungen der Stationarität reagiert, die ein Standard-ADF-Test übersehen würde.
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Quellen
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
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