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Regression model

ARIMA-Modell (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA ist ein univariates Zeitreihenprognosemodell, das autoregressive, integrierte (Differenzierungs-) und gleitende Durchschnittskomponenten kombiniert, um eine einzelne kontinuierliche Zeitreihe aus ihrer eigenen Vergangenheit vorherzusagen. Es ist das Kernstück der Box-Jenkins-Methodik, die in Box, Jenkins, Reinsel & Ljungs Time Series Analysis (5. Aufl., 2015) dargelegt wird.

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Quellen

  1. Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021

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ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/arima

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Augmented-Dickey-Fuller (ADF)-Test auf EinheitswurzelAutoformer: Decomposition Transformer für die Langzeit-ZeitreihenprognoseBayesianische strukturelle ZeitreihenBreusch-Godfrey LM-Test auf serielle KorrelationKointegrationstest (Johansen / Engle-Granger)Bedingter Value-at-Risk (Erwarteter Ausfall)Konforme Prädiktion für ZeitreihenprognosenCroston-Methode für intermittierende NachfrageDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)DeepARDLinear: Decomposition Linear Model für ZeitreihenprognosenExponential GARCH (EGARCH)ETS: Fehler, Trend, Saisonale Exponentielle GlättungEinfache und doppelte exponentielle Glättung (SES / Holt)Extremwerttheorie (EVT)Generalisierte Autoregressive Bedingte Heteroskedastizität (GARCH)GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)GJR-GARCH (Asymmetrisches GARCH)GM(1,1) Grey Forecasting ModelHolt-Winters Dreifache Exponentielle GlättungInformerJohansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellKalman-FilterKPSS-StationaritätstestLee-Carter-ModellLjung-Box Q-Test auf AutokorrelationLangzeitgedächtnismodelle (ARFIMA, FIGARCH)Markov-Regime-Switching-Modell (MS-AR / MS-VAR)Mittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung (Markowitz)MIDAS-Regression: Prognose über gemischte Datenfrequenzen hinwegN-BEATSN-HiTSPatchTSTPhillips-Perron (PP) Einheitswurzel-TestRealisierte Volatilität und das HAR-ModellSARIMAXZustandsraummodell (Kalman-Filter)STL-Zerlegung: Saisonale-Trend-Zerlegung mittels LoessStrukturelles Zeitreihenmodell (Grundlegendes Strukturmodell)TBATSTemporal Fusion TransformerDie Theta-MethodeZeitreihen-Kreuzvalidierung (rollierendes/expandierendes Fenster)Wert im Risiko (VaR)Vektorautoregressionsmodell (VAR)Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)X-13ARIMA-SEATS Saisonbereinigung
ScholarGateARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Abgerufen am 2026-06-15 von https://scholargate.app/de/econometrics/arima · Datensatz: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026