Nichtlineare Generalisierte Kleinste Quadrate (NGLS)
Nichtlineare Generalisierte Kleinste Quadrate (NGLS) erweitert den klassischen GLS-Rahmen auf Regressionsmodelle, bei denen die mittlere Funktion nichtlinear in den Parametern ist. Es berücksichtigt nicht-sphärische Fehler – Heteroskedastizität oder Autokorrelation –, indem das nichtlineare Ziel durch Vor-Gewichtung mit einer geschätzten Fehlkovarianzmatrix angepasst wird, was konsistente und asymptotisch effiziente Schätzungen liefert.
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Quellen
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-gls
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