Struktureller Bruch Phillips-Perron Einheitswurzel-Test
Der Phillips-Perron (PP) Einheitswurzel-Test mit strukturellem Bruch erweitert den klassischen PP-Rahmen, um ein oder mehrere diskrete Sprünge im Niveau oder Trend einer Zeitreihe zuzulassen. Durch endogene oder exogene Identifizierung von Bruchdaten und deren Berücksichtigung testet er die Nullhypothese einer Einheitswurzel gegen eine trendstationäre Alternative, die strukturelle Änderungen berücksichtigt und die fehlerhafte Annahme von Nicht-Stationarität aufgrund ignorierter Brüche vermeidet.
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Quellen
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
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