Panel-ARIMA-Modell
Das Panel-ARIMA-Modell erweitert den klassischen Box-Jenkins-ARIMA-Rahmen auf Paneldaten, indem es autoregressive integrierte gleitende Durchschnittsdynamiken für mehrere Querschnittseinheiten anpasst, die über die Zeit beobachtet werden. Es berücksichtigt einheitenspezifische kurzfristige Dynamiken und Nicht-Stationarität, was es für Prognosen und dynamische Analysen geeignet macht, wenn sowohl Querschnitts- als auch Zeitdimensionen vorhanden sind.
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Quellen
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-arima-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- Panel-Autoregression (Panel-AR) ModellÖkonometrie↔ compare
- Panel-ARDL-GrenzwerttestÖkonometrie↔ compare
- PaneldatenanalyseÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
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