Asymmetrische Power ARCH (APARCH): Flexible Volatilitätsmodellierung für Finanzrenditen
APARCH, eingeführt von Ding, Granger und Engle (1993) während der Untersuchung von Langzeitgedächtniseigenschaften von Aktienmarktrenditen, erweitert die GARCH-Familie, indem sowohl die Potenztransformation der bedingten Volatilität als auch eine asymmetrische Reaktion auf positive und negative Schocks zugelassen werden. Das Modell verschachtelt mindestens sieben bekannte ARCH-Typ-Spezifikationen als Spezialfälle und ist somit ein vereinheitlichender Rahmen für die Volatilitätsmodellierung in der Finanzökonometrie.
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Quellen
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/aparch
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