Zeitvariabler Parameter GLS (TVP-GLS)
Zeitvariabler Parameter GLS erweitert die verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Methode auf Situationen, in denen Regressionskoeffizienten keine festen Konstanten sind, sondern sich im Zeitverlauf gemäß einem stochastischen Prozess entwickeln. Durch die Einbettung des Modells in ein Zustandsraummodell und die Anwendung von GLS-Korrekturen für nicht-sphärische Fehler erfasst es Strukturbrüche, Regimewechsel und allmählich driftende Beziehungen in Zeitreihendaten.
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Quellen
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-gls
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