Strukturelles VAR-Modell mit Strukturbrüchen

Das strukturelle VAR-Modell mit Strukturbrüchen erweitert die Standard-Strukturelle Vektorautoregression, indem es eine oder mehrere diskrete Verschiebungen der Parameter des Systems über die Zeit zulässt. Es identifiziert gleichzeitig kausale (strukturelle) Schocks und berücksichtigt Regimewechsel – wie Politikänderungen, Krisen oder institutionelle Reformen –, die die Dynamik zwischen mehreren Zeitreihen verändern.