Nichtlineares ARDL (NARDL)-Modell
Das nichtlineare ARDL (NARDL)-Modell erweitert den linearen ARDL-Grenzentestrahmen, um asymmetrische Langzeit- und Kurzzeitbeziehungen zu ermöglichen. Durch die Zerlegung des Regressors in kumulative positive und negative Partialsummen wird getestet, ob Erhöhungen und Verringerungen einer Variablen unterschiedliche Auswirkungen auf das Ergebnis haben – ein Merkmal, das insbesondere in der Finanz- und Energieökonomie relevant ist, wo positive und negative Schocks selten symmetrisch ausgleichen.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-ardl
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