Panel-ARDL-Grenzwerttest
Der Panel-ARDL-Grenzwerttest (Panel ARDL Bounds Test) erweitert das von Pesaran, Shin und Smith (2001) entwickelte Grenzwerttestverfahren auf Paneldaten. Er ermöglicht Forschenden, langfristige Kointegrationsbeziehungen zwischen Variablen zu testen, ohne dass alle Reihen vom gleichen Grad integriert sein müssen. Er wird häufig in Makro-Panel-Studien eingesetzt, in denen Variablen I(0), I(1) oder eine Mischung aus beidem sein können.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-ardl-bounds-test
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