Nichtlineare ARDL (NARDL) Bounds Test
Der von Shin, Yu und Greenwood-Nimmo (2014) entwickelte nichtlineare ARDL-Bounds-Test erweitert das lineare ARDL-Framework, um asymmetrische Langzeitbeziehungen in Zeitreihen zu erkennen. Durch die Zerlegung eines Regressors in positive und negative Partialsummen testet NARDL gleichzeitig auf Kointegration und schätzt separate Langzeiteffekte für Zunahmen und Abnahmen – ohne dass alle Variablen vom gleichen Grad integriert sein müssen.
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Quellen
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
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