Panel ADF-Einheitswurzeltest
Der Panel Augmented Dickey-Fuller (Panel ADF) Einheitswurzeltest erweitert den klassischen ADF-Rahmen auf Paneldatensätze. Durch die Bündelung von Informationen über Querschnittseinheiten erzielt er eine erheblich höhere Aussagekraft als einzelne ADF-Tests, was es Forschern ermöglicht, festzustellen, ob Zeitreihenvariablen stationär oder integriert von Ordnung eins sind, bevor langfristige Beziehungen modelliert werden.
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Quellen
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties. Journal of Econometrics, 108(1), 1–24. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00098-7 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-adf-unit-root-test
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