Panel KSS
Der Panel KSS-Test kehrt die Nullhypothese von Einheitswurzeltests um: Er prüft, ob Variablen stationär sind (Stationarität ist die Nullhypothese) gegenüber nicht-stationär (Einheitswurzel ist die Alternative). Eingeführt von Kwiatkowski et al. (1992) und auf Panels erweitert von Hadri (2000), bietet dieser komplementäre Ansatz Robustheit, wenn er mit Einheitswurzeltests wie Panel DF-GLS kombiniert wird. Die gemeinsame Anwendung beider Tests reduziert das Risiko fehlerhafter Schlussfolgerungen über die Persistenz von Variablen.
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Quellen
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/panel-kss
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- Cross-Sectional ARDLÖkonometrie↔ compare
- Maki-KointegrationstestÖkonometrie↔ compare
- Panel-DF-GLSÖkonometrie↔ compare
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