Durbin-Watson-Test auf Autokorrelation
Der Durbin-Watson-Test, entwickelt von James Durbin und Geoffrey Watson in den Jahren 1950–1951, detektiert serielle Korrelation erster Ordnung in den Residuen einer linearen Regression. Seine Statistik reicht von 0 bis 4, wobei ein Wert nahe 2 keine Autokorrelation anzeigt, Werte gegen 0 positive Autokorrelation und Werte gegen 4 negative Autokorrelation anzeigen. Er ist trotz bekannter Einschränkungen nach wie vor eine der am häufigsten berichteten Regressionsdiagnostiken.
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Quellen
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/durbin-watson-test
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