Bayesian ARCH-Modell
Das Bayesian ARCH-Modell schätzt die Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-Spezifikation von Engle innerhalb eines Bayes'schen Rahmens. Anstatt eine Likelihood zu maximieren, kombiniert es eine Prior-Verteilung über die Volatilitätsparameter mit der Daten-Likelihood, um eine vollständige Posterior-Verteilung zu erhalten, die eine reichhaltigere Unsicherheitsquantifizierung als klassische Maximum-Likelihood-ARCH bietet.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/bayesian-arch-model
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- ARCH-Modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)Ökonometrie↔ compare
- Bayesianisches EGARCH-ModellÖkonometrie↔ compare
- Bayesianisches GARCH-ModellÖkonometrie↔ compare
- Bayesian TGARCH (Threshold GARCH mit Bayes'scher Schätzung)Ökonometrie↔ compare
- DCC-GARCH-Modell (Dynamic Conditional Correlation)Ökonometrie↔ compare
- GARCH-Modell (Volatilitätsvorhersage)Ökonometrie↔ compare
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