Nichtlineares ARMA-Modell (NARMA)

Das nichtlineare ARMA-Modell (NARMA) erweitert den klassischen linearen ARMA-Rahmen, indem es dem bedingten Mittel erlaubt, über eine beliebige nichtlineare Funktion von vergangenen Beobachtungen und vergangenen Fehlern abzuhängen. Es erfasst komplexe Dynamiken – wie Regime-Wechsel, asymmetrische Zyklen und Schwelleneffekte –, die lineare Modelle übersehen, was es für ökonomische und finanzielle Zeitreihen wertvoll macht.