Der Zivot-Andrews-Test auf Einheitswurzeln mit einem strukturellen Bruch
Der Zivot-Andrews (ZA)-Test, eingeführt von Eric Zivot und Donald Andrews im Jahr 1992, ist ein sequenzieller Test auf Einheitswurzeln, der einen einzelnen strukturellen Bruch zu einem unbekannten Zeitpunkt zulässt. Er erweitert den augmentierten Dickey-Fuller-Rahmen, indem er endogen den Bruchpunkt wählt, der die stärksten Belege gegen die Nullhypothese der Einheitswurzel liefert, was ihn besonders nützlich für makroökonomische und finanzielle Zeitreihen macht, die durch Ereignisse wie Politikänderungen, Finanzkrisen oder Angebotsschocks gestört worden sein könnten.
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Quellen
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/zivot-andrews-test
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