Schwellenwert- und gleitende Übergangs-VAR (TVAR / STVAR)
Schwellenwert-VAR (Threshold VAR) und gleitende Übergangs-VAR (Smooth-Transition VAR) sind nichtlineare multivariate Zeitreihenmodelle, bei denen die Koeffizienten einer Vektorautoregression je nach einer Schwellenwertvariablen zwischen Regimen wechseln. Aufbauend auf Tsays (1998) Behandlung multivariater Schwellenwertmodelle erfassen sie unterschiedliche dynamische Strukturen über Phasen hinweg, wie z. B. den Konjunkturzyklus, Finanzkrisen oder Politikunterschiede.
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Quellen
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/stvar
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