Querschnittsverteilte Verzögerung
CS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) ist ein vereinfachtes dynamisches Panelmodell, das Ergebnisse auf aktuelle und verzögerte erklärende Variablen ohne explizite autoregressive Terme regressiert und dabei die Querschnittsabhängigkeit berücksichtigt. Basierend auf Pesaran et al. (2001) und erweitert von Chudik et al. (2014), schätzt es dynamische Effekte sparsamer als ARDL, wenn autokorrelierte Verzögerungen weniger kritisch sind. Dieser Ansatz ist wertvoll für kurzfristige Effekte und die Analyse von Politikfolgen.
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Quellen
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/cs-dl
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