Quantil-Quantil-Regressionsanalyse mit strukturellen Brüchen (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression, SB-QQR)
SB-QQR erweitert den Quantil-Quantil-Regressionsrahmen von Sim und Zhou (2015), indem es zulässt, dass Regressionssteigungen über durch strukturelle Brüche getrennte Regime hinweg variieren. Sie bildet ab, wie sich der Effekt eines Prädiktandenquantils auf ein Ergebnisquantil nicht nur über den gesamten Verteilungsraum, sondern auch über verschiedene historische Perioden oder Politikregime hinweg ändert.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nichtlineares ARDL (NARDL)-ModellÖkonometrie↔ compare
- Quantile RegressionÖkonometrie↔ compare
- Quantil-auf-Quantil (QQ)-RegressionÖkonometrie↔ compare
- Strukturbruch-ARDL-GrenzentestÖkonometrie↔ compare
- Strukturelle Bruch-Granger-KausalitätÖkonometrie↔ compare
- Zivot-Andrews-BruchtestÖkonometrie↔ compare
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →