Autoregressives Modell (AR)
Ein autoregressives Modell der Ordnung p — AR(p) — drückt den aktuellen Wert einer Zeitreihe als lineare Funktion der p jüngsten vergangenen Werte plus einem Weißrauschfehler aus. Es ist der Baustein der Box-Jenkins-Familie von Zeitreihenmodellen und wird häufig zur Prognose stationärer ökonomischer und finanzieller Reihen verwendet.
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Quellen
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/autoregressive-model
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- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- ARMA-Modell (Autoregressiver gleitender Durchschnitt)Ökonometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Granger-KausalitätstestÖkonometrie↔ compare
- Moving Average (MA) ModellÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
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