OLS mit strukturellen Brüchen
OLS mit strukturellen Brüchen (Structural Break OLS) erweitert die Methode der kleinsten Quadrate (Ordinary Least Squares), um Regressionkoeffizienten zu ermöglichen, sich an einem oder mehreren Bruchpunkten in der Zeit oder über verschiedene Regime hinweg zu verschieben. Anstatt einen einzelnen Koeffizientenvektor über die gesamte Stichprobe zu erzwingen, unterteilt das Modell die Daten und schätzt eine separate OLS-Regression innerhalb jedes Segments. Dies ist angebracht, wenn ökonomische Beziehungen aufgrund von Politikwechseln, Krisen oder anderen strukturellen Ereignissen mutmaßlich Änderungen unterliegen.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares Regression with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-Modell (Autoregressives integriertes gleitendes Durchschnittsmodell)Ökonometrie↔ compare
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) EinheitswurzeltestÖkonometrie↔ compare
- Methode der kleinsten Quadrate (OLS)Ökonometrie↔ compare
- Strukturelle Bruch-GLSÖkonometrie↔ compare
- Vektorautoregression (VAR)Ökonometrie↔ compare
- Zivot-Andrews-BruchtestÖkonometrie↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →