Zeitvariantes Parameter-ARCH-Modell (TVP-ARCH)
Das Zeitvariante Parameter-ARCH (TVP-ARCH) Modell erweitert den klassischen ARCH-Rahmen, indem es sowohl den bedingten Mittelwertkoeffizienten als auch den ARCH-Varianzparametern erlaubt, sich gemäß einem Random-Walk- oder Zustandsraumprozess über die Zeit zu verändern. Dies ermöglicht die Erfassung struktureller Verschiebungen in der Volatilitätsdynamik, ohne ein festes Parameterregime aufzuerlegen.
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Quellen
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
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