Vektor-Fehlerkorrekturmodell (VECM)
Das Vektor-Fehlerkorrekturmodell ist ein multivariates Zeitreihenmodell für kointegrierte Reihen, das sowohl deren kurzfristige Dynamik als auch ihre langfristige Gleichgewichtsbeziehung erfasst. Es wurde 1987 von Engle und Granger als Teil des Kointegrations- und Fehlerkorrekturrahmens eingeführt.
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Quellen
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/vecm-model
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