Strukturelles Bruch-DCC-GARCH-Modell
Das strukturelle Bruch-DCC-GARCH-Modell erweitert Engle's Dynamic Conditional Correlation GARCH-Framework, indem es explizit zulässt, dass die Korrelations- und Volatilitätsstruktur an einem oder mehreren strukturellen Bruchpunkten in der Stichprobe verschoben wird. Es modelliert zeitlich variierende Kovolatilität zwischen mehreren Finanzreihen und berücksichtigt plötzliche Regimewechsel, die durch Krisen, politische Umwälzungen oder Änderungen der Marktstruktur verursacht werden.
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Quellen
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/econometrics/structural-break-dcc-garch
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